PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPDAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPDAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.00% соответственно.

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий TPDAX и SCLAX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

TPDAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.75

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.24

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.57

9.02

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.36

Корреляция

Корреляция между TPDAX и SCLAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и SCLAX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и SCLAX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPDAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-5.59%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.32%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-5.59%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-5.59%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.84%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.15%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.58%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и SCLAX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPDAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

1.19%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

2.01%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

2.66%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

3.07%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

2.75%

+7.12%