Сравнение TPDAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.27% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и IOEZX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TPDAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TPDAX
IOEZX
Сравнение TPDAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.28 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.84 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.62 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 6.69 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.28 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и IOEZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и IOEZX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и IOEZX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -56.15% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.71% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -21.47% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -38.12% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.99% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.64% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.84% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и IOEZX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.00%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.25% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.69% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 15.56% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 13.90% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 16.44% | -6.58% |