Сравнение TPDAX с CDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и CDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и CDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у CDGRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям CDGRX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.33% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и CDGRX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CDGRX в 1.20%.
Доходность на риск
TPDAX vs. CDGRX — Ранг доходности на риск
TPDAX
CDGRX
Сравнение TPDAX c CDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | CDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.71 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.14 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.09 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 5.23 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.71 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и CDGRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и CDGRX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CDGRX в 9.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и CDGRX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки CDGRX в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и CDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -36.25% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.88% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -22.21% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -36.25% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -6.26% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.28% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.47% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и CDGRX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеют волатильность 4.40% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.22% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 17.00% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.51% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 18.74% | -8.87% |