Сравнение TPC с SPY

С начала года, TPC показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции TPC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.68% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPC на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TPC и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и SPY.

Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.