Сравнение TPC с MLM
TPC (Tutor Perini Corporation) and MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while MLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, TPC returned 13.17%/yr vs 11.63%/yr for MLM. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TPC и MLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции TPC превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.63% соответственно.
TPC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 77.84%
- 3 года*
- 119.27%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 7.32%
MLM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.58%
- 6 месяцев
- -17.33%
- С начала года
- -10.89%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.63%
- Всё время*
- 11.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $405.19M | $337.56M | $347.90M | |
| $124.92M | $85.51M | $59.00M |
Сравнение доходности по годам TPC и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 26.36% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -10.89% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Correlation
The correlation between TPC and MLM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 1994 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.45B
MLM:
$33.24B
TPC:
$2.91
MLM:
$40.78
TPC:
29.09
MLM:
13.57
TPC:
0.76
MLM:
4.99
TPC:
3.58
MLM:
2.88
TPC:
$5.95B
MLM:
$6.69B
TPC:
$683.03M
MLM:
$1.89B
TPC:
$289.24M
MLM:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. MLM — Ранг доходности на риск
TPC
MLM
Сравнение TPC c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.33 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | -0.71 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и MLM
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и MLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -63.73% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -25.64% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -26.78% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | -32.75% | -34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -48.34% | -42.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -21.64% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.87% | -21.64% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 11.83% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и MLM
Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 10.51% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.69% | 23.40% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 27.69% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.72% | 27.09% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.26% | 30.96% | +34.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и MLM
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MLM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.60% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и MLM
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.28M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 495.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 117.74M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 379.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.90M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 256.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and MLM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPC has higher volatility (15.31%) compared to MLM (10.51%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs MLM's -63.73%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и MLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор