Сравнение TPC с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPC с STRL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tutor Perini Corporation (TPC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPC или STRL.

Корреляция

Корреляция между TPC и STRL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TPC и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tutor Perini Corporation (TPC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPC

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPC:

0.76

STRL:

0.64

Коэф-т Сортино

TPC:

1.62

STRL:

1.25

Коэф-т Омега

TPC:

1.22

STRL:

1.17

Коэф-т Кальмара

TPC:

0.69

STRL:

0.85

Коэф-т Мартина

TPC:

2.99

STRL:

2.02

Индекс Язвы

TPC:

18.71%

STRL:

20.18%

Дневная вол-ть

TPC:

73.69%

STRL:

63.54%

Макс. просадка

TPC:

-95.89%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

TPC:

-70.14%

STRL:

-30.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPC:

$1.11B

STRL:

$4.27B

EPS

TPC:

-$3.13

STRL:

$8.26

Коэффициент PEG

TPC:

1.24

STRL:

1.22

Коэффициент P/S

TPC:

0.26

STRL:

2.02

Коэффициент P/B

TPC:

0.98

STRL:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

TPC:

$3.28B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPC:

$81.79M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

TPC:

-$98.84M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, TPC показывает доходность -12.73%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -0.89% против 42.25% соответственно.

TPC

С начала года

-12.73%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-22.52%

1 год

57.85%

5 лет

27.73%

10 лет

-0.89%

STRL

С начала года

-16.73%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-12.24%

1 год

42.67%

5 лет

75.30%

10 лет

42.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPC и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPC c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TPC: 0.76

STRL: 0.64

Коэффициент Сортино

TPC: 1.62

STRL: 1.25

Коэффициент Омега

TPC: 1.22

STRL: 1.17

Коэффициент Кальмара

TPC: 0.69

STRL: 0.85

Коэффициент Мартина

TPC: 2.99

STRL: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа TPC на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPC и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPC

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPC и STRL

Ни TPC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPC и STRL

Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPC

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности TPC и STRL

Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 19.63%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPC

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPC и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPC с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPC и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPC и STRL

TPC

STRL

Сравнение TPC c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPC и STRL

Просадки

Сравнение просадок TPC и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности TPC и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPC и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество