Сравнение TPC с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPC с STRL

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tutor Perini Corporation (TPC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPC или STRL.

Корреляция

Корреляция между TPC и STRL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPC и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tutor Perini Corporation (TPC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPC

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPC:

2.70

STRL:

1.12

Коэф-т Сортино

TPC:

3.13

STRL:

1.71

Коэф-т Омега

TPC:

1.47

STRL:

1.24

Коэф-т Кальмара

TPC:

2.05

STRL:

1.89

Коэф-т Мартина

TPC:

12.31

STRL:

5.33

Индекс Язвы

TPC:

14.60%

STRL:

12.49%

Дневная вол-ть

TPC:

66.44%

STRL:

59.49%

Макс. просадка

TPC:

-95.89%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

TPC:

-66.51%

STRL:

-33.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPC:

$1.24B

STRL:

$4.07B

EPS

TPC:

-$2.57

STRL:

$6.00

PEG коэффициент

TPC:

1.24

STRL:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

TPC:

$3.26B

STRL:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPC:

$206.50M

STRL:

$310.87M

EBITDA (12 мес.)

TPC:

$39.23M

STRL:

$260.63M

Доходность по периодам

С начала года, TPC показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -21.40%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -0.84% против 46.20% соответственно.

TPC

С начала года

-2.11%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

13.02%

1 год

156.66%

5 лет

15.03%

10 лет

-0.84%

STRL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-27.46%

6 месяцев

18.29%

1 год

57.39%

5 лет

55.30%

10 лет

46.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPC и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPC c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPC

STRL

Показатель коэффициента Шарпа TPC на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPC и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPC

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPC и STRL

Ни TPC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPC и STRL

Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPC

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности TPC и STRL

Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.45%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPC

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPC и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPC с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPC и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPC и STRL

TPC

STRL

Сравнение TPC c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPC и STRL

Просадки

Сравнение просадок TPC и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности TPC и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPC и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество