Сравнение TPC с MYRG
TPC (Tutor Perini Corporation) and MYRG (MYR Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TPC returned 13.17%/yr vs 28.35%/yr for MYRG. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TPC и MYRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у MYRG с доходностью 52.76%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям MYRG по среднегодовой доходности: 13.17% против 28.35% соответственно.
TPC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 77.84%
- 3 года*
- 119.27%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 7.32%
MYRG
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -24.61%
- 6 месяцев
- 34.20%
- С начала года
- 52.76%
- 1 год
- 78.05%
- 3 года*
- 33.17%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- 28.35%
- Всё время*
- 18.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | $137.98M | $111.69M | $126.59M |
| $124.92M | $85.51M | $59.00M |
Сравнение доходности по годам TPC и MYRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 26.36% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
MYRG MYR Group Inc. | 52.76% | 46.87% | 2.86% | 57.09% | -16.72% | 83.94% | 84.41% | 15.69% | -21.16% | -5.18% |
Correlation
The correlation between TPC and MYRG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between TPC and MYRG shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.45B
MYRG:
$5.20B
TPC:
$2.91
MYRG:
$10.55
TPC:
29.09
MYRG:
31.64
TPC:
0.76
MYRG:
1.31
TPC:
3.58
MYRG:
6.95
TPC:
$5.95B
MYRG:
$4.01B
TPC:
$683.03M
MYRG:
$497.87M
TPC:
$289.24M
MYRG:
$257.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. MYRG — Ранг доходности на риск
TPC
MYRG
Сравнение TPC c MYRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | MYRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.20 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 9.08 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и MYRG
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и MYRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -64.46% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -35.73% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -50.29% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | -50.29% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -61.52% | -29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -33.40% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.87% | -17.47% | -34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 8.63% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и MYRG
Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с MYR Group Inc. (MYRG) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 14.33% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.69% | 39.19% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 49.17% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.72% | 42.45% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.26% | 44.06% | +21.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и MYRG
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как MYRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.21% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и MYRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и MYRG
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.28M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
MYRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.89M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 117.74M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MYRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.95M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.90M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MYRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.85M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and MYRG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPC has higher volatility (15.31%) compared to MYRG (14.33%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs MYRG's -64.46%.
MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и MYRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор