PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPC с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPC (Tutor Perini Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, TPC returned 12.08%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tutor Perini Corporation (TPC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPC показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.08% против 20.77% соответственно.

TPC

1 день
0.17%
1 месяц
-25.56%
С начала года
8.17%
6 месяцев
5.71%
1 год
87.93%
3 года*
125.71%
5 лет*
35.80%
10 лет*
12.08%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPC
Tutor Perini Corporation		8.17%177.18%165.93%20.53%-38.97%-4.48%0.70%-19.47%-37.00%-9.46%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between TPC and SPMO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.33

The correlation between TPC and SPMO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tutor Perini Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TPC:
TPC с WLDNTPC с AVGOTPC с STRLTPC с MLMTPC с MYRGTPC с EMETPC с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TPC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPC
Ранг доходности на риск TPC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.49

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.38

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.47

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

13.52

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.49

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.03

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.00

-0.87

Просадки

Сравнение просадок TPC и SPMO

Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.89%

-30.95%

-64.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-12.70%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.94%

-20.13%

-20.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-22.74%

-45.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.02%

-30.95%

-60.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.56%

-1.46%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.98%

-4.60%

-47.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

3.26%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TPC и SPMO

Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.58%

7.39%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.33%

14.49%

+22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.42%

17.70%

+28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.28%

19.30%

+35.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.06%

20.31%

+44.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPC и SPMO

Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TPC
Tutor Perini Corporation		0.25%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPC and SPMO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPC has higher volatility (19.58%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор