Сравнение TPC с ACM
TPC (Tutor Perini Corporation) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TPC returned 12.85%/yr vs 8.48%/yr for ACM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TPC и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции TPC превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 12.85% против 8.48% соответственно.
TPC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 82.37%
- 3 года*
- 126.66%
- 5 лет*
- 39.69%
- 10 лет*
- 12.85%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам TPC и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 14.40% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TPC and ACM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.53 |
The correlation between TPC and ACM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.11B
ACM:
$9.09B
TPC:
$2.35
ACM:
$3.82
TPC:
32.58
ACM:
18.20
TPC:
0.72
ACM:
0.58
TPC:
3.39
ACM:
4.00
TPC:
$5.69B
ACM:
$15.99B
TPC:
$667.75M
ACM:
$1.24B
TPC:
$285.88M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. ACM — Ранг доходности на риск
TPC
ACM
Сравнение TPC c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.77 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -1.46 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и ACM
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -59.97% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -48.61% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -48.61% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | -48.61% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -54.12% | -36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.27% | -47.85% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -18.49% | -33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 25.45% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и ACM
Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 8.02% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 26.28% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.04% | 32.21% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 26.69% | +28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.10% | 31.19% | +33.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и ACM
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ACM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и ACM
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and ACM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPC has higher volatility (14.03%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs ACM's -59.97%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор