Сравнение TPAY с XPAY
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и XPAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 9.51% |
Correlation
The correlation between TPAY and XPAY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. XPAY — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XPAY
Сравнение TPAY c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и XPAY
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -18.20% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.84% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.37% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и XPAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.38% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.74% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.74% | -2.14% |
Сравнение комиссий TPAY и XPAY
И TPAY, и XPAY имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и XPAY
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности XPAY в 20.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.86% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TPAY and XPAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY and XPAY have the same expense ratio: 0.49% per year.
XPAY has the higher dividend yield at 20.86%, compared with 3.15% for TPAY.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор