Сравнение TPAY с XDTE
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и XDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 4.85% |
Correlation
The correlation between TPAY and XDTE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
TPAY
XDTE
Сравнение TPAY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.15 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и XDTE
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -19.09% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.91% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.31% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 11.30% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.93% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.93% | +0.87% |
Сравнение комиссий TPAY и XDTE
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и XDTE
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XDTE в 33.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.78% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TPAY and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 33.78%, compared with 2.37% for TPAY.
Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор