Сравнение TPAY с CHPY
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 74.91%
- С начала года
- 74.91%
- 1 год
- 116.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 52.00% |
Correlation
The correlation between TPAY and CHPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение TPAY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и CHPY
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -12.19% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -10.92% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.22% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 34.39% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 37.35% | -22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 37.35% | -22.75% |
Сравнение комиссий TPAY и CHPY
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и CHPY
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CHPY в 32.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 32.85% | 28.19% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and CHPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 32.85%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор