Сравнение TPAY с QDTE
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.13% |
Correlation
The correlation between TPAY and QDTE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
TPAY
QDTE
Сравнение TPAY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.12 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и QDTE
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -22.86% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.46% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.14% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.63% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.70% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.70% | -3.90% |
Сравнение комиссий TPAY и QDTE
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и QDTE
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности QDTE в 44.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.96% | 49.49% | 32.09% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TPAY and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 44.96%, compared with 2.37% for TPAY.
Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор