Сравнение TPAY с SCHD
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. TPAY is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 20.03%
- С начала года
- 20.03%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам TPAY и SCHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 4.79% |
Correlation
The correlation between TPAY and SCHD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение TPAY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и SCHD
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -33.37% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.56% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.31% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 11.00% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.38% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.69% | -2.09% |
Сравнение комиссий TPAY и SCHD
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и SCHD
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and SCHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 3.15% for TPAY.
TPAY is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор