Сравнение TPAY с LQTI
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -1.54% |
Correlation
The correlation between TPAY and LQTI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TPAY
LQTI
Сравнение TPAY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.83 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и LQTI
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -3.41% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.77% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.88% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 5.15% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.01% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.01% | +8.79% |
Сравнение комиссий TPAY и LQTI
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и LQTI
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности LQTI в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.14% | 7.01% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and LQTI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
LQTI has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 2.37% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор