Сравнение TPAY с LQTI
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.67% |
Correlation
The correlation between TPAY and LQTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение TPAY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и LQTI
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -3.41% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.95% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.90% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 5.15% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 5.93% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 5.93% | +8.67% |
Сравнение комиссий TPAY и LQTI
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и LQTI
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности LQTI в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.12% | 7.01% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and LQTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
LQTI has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор