PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TOWFX и TWEIX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.91

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.33

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.07

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

4.18

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.91

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.75

-0.73

Корреляция

Корреляция между TOWFX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и TWEIX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и TWEIX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-39.30%

-56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.86%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-13.69%

-82.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-5.77%

-89.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-4.17%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.33%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и TWEIX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.06%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.59%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

10.70%

+1,073.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

13.35%

+958.18%