PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.71%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SCHX

Сравнение комиссий TOWFX и SFLNX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.24

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.79

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.72

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

8.22

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SFLNX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.24

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.51

-0.49

Корреляция

Корреляция между TOWFX и SFLNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и SFLNX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и SFLNX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-56.18%

-40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.28%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-18.98%

-77.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-4.24%

-90.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-6.06%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.56%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и SFLNX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.01%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

8.18%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.24%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

15.34%

+1,068.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

18.41%

+952.81%