Сравнение TOWFX с HLIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и HLIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TOWFX Towpath Focus Fund	3.84%	23.51%	13.22%	12.33%	-2.06%	26.52%	19.46%
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund	1.62%	14.67%	19.67%	4.79%	-1.88%	25.10%	3.61%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%.

TOWFX

1 день: 1.70%

1 месяц: -2.85%

С начала года: 3.84%

6 месяцев: 10.74%

1 год: 22.39%

3 года*: 17.68%

5 лет*: 11.80%

10 лет*: —

HLIEX

1 день: 1.91%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 1.62%

6 месяцев: 4.26%

1 год: 13.54%

3 года*: 14.35%

5 лет*: 10.23%

10 лет*: 11.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Towpath Focus Fund

Название символа

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с TOWFX:

TOWFX с SSHFX TOWFX с PRWAX TOWFX с APFWX TOWFX с AVLVX TOWFX с FDETX TOWFX с VEIPX TOWFX с AFVLX

Часто сравнивают с HLIEX:

HLIEX с GSFTX HLIEX с VOO HLIEX с FXAIX HLIEX с HLEIX HLIEX с JEPI HLIEX с VIG HLIEX с NPRTX

Сравнение комиссий TOWFX и HLIEX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

TOWFX

Towpath Focus Fund

HLIEX

JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HLIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TOWFX	HLIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.86	0.88	+0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.57	1.29	+1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.20	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	1.31	+1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.63	5.58	+7.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TOWFX	HLIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.86	0.88	+0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.72	-0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.68	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.55	-0.54

Корреляция

Корреляция между TOWFX и HLIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и HLIEX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TOWFX Towpath Focus Fund	1.76%	1.82%	1.49%	2.81%	2.05%	5.69%	5.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund	10.68%	10.81%	14.41%	2.77%	3.67%	3.33%	1.82%	2.78%	5.12%	2.47%	2.45%	2.73%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и HLIEX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и HLIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TOWFX	HLIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.18%	-50.33%	-45.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.39%	-11.34%	+1.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.18%	-14.85%	-81.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.89%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-94.87%	-5.30%	-89.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.08%	-6.39%	-14.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.81%	2.65%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и HLIEX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TOWFX	HLIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.22%	4.07%	-0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.79%	7.89%	-1.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.04%	15.28%	-3.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,084.26%	14.30%	+1,069.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	971.22%	16.79%	+954.43%

Сравнение TOWFX с HLIEX

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и HLIEX

Сравнение доходности по годам TOWFX и HLIEX

Доходность по периодам

TOWFX

HLIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TOWFX и HLIEX

Доходность на риск

TOWFX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

TOWFX

HLIEX

Сравнение TOWFX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TOWFX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и HLIEX

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и HLIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и HLIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)