PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с TSPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.40%/yr vs 22.97%/yr for TSPA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 11.31%.

TOTR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.48%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.31%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%16.44%26.37%29.95%-18.70%9.63%

Correlation

The correlation between TOTR and TSPA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.17

Сравнение распределения секторов TOTR и TSPA

Секторы
TOTR
TSPA

Финансовые услуги

67.7%
12.8%

Технологии

17.1%
33.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.0%

Здравоохранение

1.6%
9.5%

Промышленность

1.2%
8.0%

Сырьевые материалы

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.6%

Энергетика

0.2%
4.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
TSPA
12.8%

Технологии

TOTR
17.1%
TSPA
33.6%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
TSPA
10.7%

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
TSPA
9.9%

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
TSPA
5.0%

Здравоохранение

TOTR
1.6%
TSPA
9.5%

Промышленность

TOTR
1.2%
TSPA
8.0%

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
TSPA
1.9%

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
TSPA
2.6%

Энергетика

TOTR
0.2%
TSPA
4.1%

Недвижимость

TOTR
0.1%
TSPA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS

Доходность на риск

TOTR vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.28

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.12

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.02

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

14.04

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.86

-0.90

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TSPA

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-24.72%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-9.24%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-19.04%

+12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.67%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.49%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.98%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.25%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.98%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

9.44%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

12.26%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

17.00%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

17.00%

-10.78%

Сравнение комиссий TOTR и TSPA

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TSPA

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and TSPA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (2.98%) compared to TOTR (1.25%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.97% vs 4.40% for TOTR. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TOTR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.97% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.56% for TSPA.

TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор