PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TSPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TOTR и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью -3.53%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий TOTR и TSPA

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

6.91

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.69

-0.74

Корреляция

Корреляция между TOTR и TSPA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TSPA

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TSPA

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-24.72%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.06%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.65%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-5.66%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.62%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.70%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.90%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

18.10%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

17.14%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

17.14%

-10.84%