PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TOTR и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG

Сравнение комиссий TOTR и TGRW

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.58

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.77

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.54

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.39

-0.44

Корреляция

Корреляция между TOTR и TGRW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TGRW

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TGRW

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-43.33%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-18.84%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-14.75%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-12.72%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

5.69%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.19%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.22%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

23.02%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

23.28%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

23.20%

-16.90%