PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TGRW is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 9.70%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%15.30%

Correlation

The correlation between TGRW and SCHG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.98

The correlation between TGRW and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRW и SCHG

Секторы
TGRW
SCHG

Технологии

52.0%
46.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.7%

Здравоохранение

7.4%
7.7%

Финансовые услуги

5.6%
6.7%

Промышленность

4.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.7%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Энергетика

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

TGRW
52.0%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
SCHG
7.7%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
SCHG
6.7%

Промышленность

TGRW
4.6%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
SCHG
1.4%

Недвижимость

TGRW
0.6%
SCHG
0.5%

Энергетика

TGRW

-

SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

TGRW

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с VOOTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TGRW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.60

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.18

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.04

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TGRW и SCHG

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-34.59%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-16.41%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-23.39%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-34.59%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.44%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-5.20%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.90%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и SCHG

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.62%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.49%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.26%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.55%

+1.47%

Сравнение комиссий TGRW и SCHG

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и SCHG

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TGRW and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 9.70% for TGRW. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for TGRW.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор