Сравнение TGRW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TGRW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.02% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 14.97% | 15.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
TGRW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и QQQ
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TGRW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TGRW
QQQ
Сравнение TGRW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.00 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 7.32 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TGRW и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и QQQ
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и QQQ
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -82.97% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -12.62% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -35.12% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | -7.86% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -32.99% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.44% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и QQQ
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.61% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 12.82% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.70% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 22.38% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 22.25% | +0.95% |