PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TGRW и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%11.91%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONGTGRW с VBR
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELGTGRT с SPMO

Сравнение комиссий TGRW и TGRT

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.65

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.88

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

2.98

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.53

Корреляция

Корреляция между TGRW и TGRT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TGRT

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TGRT

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-22.04%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-17.89%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-13.75%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.26%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.30%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TGRT

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеют волатильность 7.19% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.45%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.10%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

19.30%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

19.30%

+3.90%