PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TRGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с TRGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, TGRW returned 9.70%/yr vs 11.77%/yr for TRGOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.70%/yr for TRGOX.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у TRGOX с доходностью 3.26%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

TRGOX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.64%
1 год
17.70%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и TRGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		3.26%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%15.36%

Correlation

The correlation between TGRW and TRGOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between TGRW and TRGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с SWPPXTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с VTITRGOX с FSKAX

Доходность на риск

TGRW vs. TRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTRGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.19

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.70

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

3.23

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGOX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.81

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TRGOX

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TRGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWTRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-41.29%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-18.23%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-21.19%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-41.29%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.59%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-11.46%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

5.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TRGOX

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеют волатильность 3.91% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWTRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.45%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.67%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.39%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.14%

+0.88%

Сравнение комиссий TGRW и TRGOX

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TRGOX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TRGOX

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		13.29%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TGRW and TRGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TRGOX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs TRGOX's -41.29%.

TGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и TRGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор