Сравнение TGRW с TRGOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRW показывает доходность -11.01%, а TRGOX немного выше – -10.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TRGOX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGOX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGRW и TRGOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%.

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TRGOX.

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеют волатильность 7.04% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.