PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGRW с TRGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TRGOX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX).

TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRW или TRGOX.

Корреляция

Корреляция между TGRW и TRGOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGRW:

0.59

TRGOX:

0.47

Коэф-т Сортино

TGRW:

1.01

TRGOX:

0.84

Коэф-т Омега

TGRW:

1.14

TRGOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TGRW:

0.67

TRGOX:

0.47

Коэф-т Мартина

TGRW:

2.17

TRGOX:

1.42

Индекс Язвы

TGRW:

7.14%

TRGOX:

8.12%

Дневная вол-ть

TGRW:

25.28%

TRGOX:

23.98%

Макс. просадка

TGRW:

-43.33%

TRGOX:

-44.00%

Текущая просадка

TGRW:

-5.05%

TRGOX:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TRGOX с доходностью 0.86%.

TGRW

С начала года

-0.81%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-1.29%

1 год

14.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRGOX

С начала года

0.86%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-5.28%

1 год

11.19%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TGRW и TRGOX

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TRGOX в 0.70%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRW и TRGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг риск-скорректированной доходности TGRW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг риск-скорректированной доходности TRGOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGRW c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGOX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TRGOX

Ни TGRW, ни TRGOX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TRGOX

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке TRGOX в -44.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TRGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TRGOX

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеют волатильность 7.65% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...