PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGRW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%14.72%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.


TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth Stock ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий TGRW и VUG

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

TGRW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRWVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.82

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.15

-1.61

TGRW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между TGRW и VUG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и VUG

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и VUG

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


TGRWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-50.68%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-16.53%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-35.61%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-12.25%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.13%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.72%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и VUG

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.19% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGRWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.70%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.70%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

22.22%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.38%

+1.82%