Сравнение TGRW с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TGRW и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.02% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 14.97% | 15.75% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 14.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.
TGRW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и VUG
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
TGRW vs. VUG — Ранг доходности на риск
TGRW
VUG
Сравнение TGRW c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.15 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TGRW и VUG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и VUG
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и VUG
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -50.68% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -16.53% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -35.61% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | -12.25% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -7.13% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.72% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и VUG
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.19% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.12% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 12.70% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.70% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 22.22% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.38% | +1.82% |