Сравнение TOTR с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
TOTR и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и SCYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 4.27% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.10% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и SCYB
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Доходность на риск
TOTR vs. SCYB — Ранг доходности на риск
TOTR
SCYB
Сравнение TOTR c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.68 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 8.84 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.64 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и SCYB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и SCYB
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности SCYB в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.06% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и SCYB
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и SCYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -4.92% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -4.22% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.14% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -0.53% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и SCYB
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.28% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.93% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.68% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.20% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.20% | +1.10% |