PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с BRTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

TOTR и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и BRTR

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.15%7.41%2.43%0.54%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.15%.

TOTR

1 день
0.07%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.49%
3 года*
3.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий TOTR и BRTR

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.56

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

4.83

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.88

-0.93

Корреляция

Корреляция между TOTR и BRTR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и BRTR

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности BRTR в 4.83%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и BRTR

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-5.07%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.26%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.22%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-1.32%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и BRTR

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеют волатильность 1.77% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.77%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.58%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.28%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

4.74%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

4.74%

+1.55%