- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 12 дек. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $715M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRTR
Blackrock Total Return ETF (BRTR) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции BRTR — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blackrock Total Return ETF (BRTR) показал доход в 0.63% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев.
Blackrock Total Return ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BRTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BRTR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.58% | -2.49% | 0.46% | 0.53% | 0.07% | 0.63% | ||||||
| 2025 | 0.79% | 2.10% | -0.01% | -0.14% | -0.15% | 1.91% | -0.28% | 1.42% | 0.95% | 0.86% | 0.62% | -0.21% | 8.11% |
| 2024 | -0.44% | -1.27% | 1.00% | -2.37% | 1.75% | 0.94% | 2.37% | 1.54% | 1.32% | -2.62% | 1.23% | -2.00% | 1.29% |
| 2023 | 0.68% | 0.68% |
Метрики бенчмарка
Blackrock Total Return ETF has an annualized alpha of 3.06%, beta of 0.06, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2023.
- This ETF participated in 27.92% of S&P 500 Index downside but only 20.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 20.37%
- Участие в снижении
- 27.92%
Комиссия
Комиссия BRTR составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRTR имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.46 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 10.92 | -6.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blackrock Total Return ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.47 | $2.75 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackrock Total Return ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.21 | $0.21 | $0.44 | $2.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.27 | $0.20 | $0.66 | $2.75 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blackrock Total Return ETF показал максимальную просадку в 5.07%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Blackrock Total Return ETF составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -5.07%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 14d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.43%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 28d | 4mo 12dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.26%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.82%янв. 2024 г. | 26d | 8d | 1mo 4dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.40%июль 2024 г. | 5d | 7d | 12dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| BRTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -56.78% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.10% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.21% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -10.71% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.04% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRTR
Добавьте Blackrock Total Return ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRTR