- CUSIP
- 092528876
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 дек. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $735M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 74K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRTR
iShares Total Return Active ETF (BRTR) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции BRTR — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Total Return Active ETF (BRTR) показал доход в 0.23% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев.
iShares Total Return Active ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BRTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BRTR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.58% | -2.49% | 0.46% | 0.53% | 0.36% | -1.36% | 0.69% | 0.23% | ||||
| 2025 | 0.79% | 2.10% | -0.01% | -0.14% | -0.15% | 1.91% | -0.28% | 1.42% | 0.95% | 0.86% | 0.62% | -0.21% | 8.11% |
| 2024 | -0.44% | -1.27% | 1.00% | -2.37% | 1.75% | 0.94% | 2.37% | 1.54% | 1.32% | -2.62% | 1.23% | -2.00% | 1.29% |
| 2023 | 0.68% | 0.68% |
Метрики бенчмарка
iShares Total Return Active ETF has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2023.
- This ETF participated in 34.26% of S&P 500 Index downside but only 20.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 20.32%
- Участие в снижении
- 34.26%
Комиссия
Комиссия BRTR составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRTR имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Total Return Active ETF (BRTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.50 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.58 | -8.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Total Return Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.34 | $2.47 | $2.75 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Total Return Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $1.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.21 | $0.21 | $0.44 | $2.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.27 | $0.20 | $0.66 | $2.75 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Total Return Active ETF показал максимальную просадку в 5.07%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Total Return Active ETF составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.07%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 14d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-3.43%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 28d | 4mo 12dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-3.26%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.82%янв. 2024 г. | 26d | 8d | 1mo 4dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-1.40%июль 2024 г. | 5d | 7d | 12dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BRTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -56.78% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.10% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.17% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -10.69% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.14% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRTR
Добавьте iShares Total Return Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRTR