Сравнение BRTR с BINC
BRTR (Blackrock Total Return ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BRTR returned 5.46% vs 5.62% for BINC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности BRTR и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 0.92%.
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRTR и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 0.51% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.92% | 7.57% | 5.76% | 0.54% |
Correlation
The correlation between BRTR and BINC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between BRTR and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRTR vs. BINC — Ранг доходности на риск
BRTR
BINC
Сравнение BRTR c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.10 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 8.26 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.48 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.36 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и BINC
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRTR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -2.69% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.69% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.47% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.36% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.68% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и BINC
Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRTR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.75% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.84% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 2.28% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.00% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.00% | +1.69% |
Сравнение комиссий BRTR и BINC
BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и BINC
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.72% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BRTR and BINC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRTR has higher volatility (1.27%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BRTR dropped -5.07% vs BINC's -2.69%.
On 1-year performance, BINC leads with 5.62% vs 5.46% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINC has performed better with a 5.62% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.72% for BRTR.
BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRTR и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор