PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и PIMIX

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSBBRTR с VFIAX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий BRTR и PIMIX

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.01

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.95

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.56

-0.69

Корреляция

Корреляция между BRTR и PIMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и PIMIX

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и PIMIX

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-13.39%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.69%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.88%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.69%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.93%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и PIMIX

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.90%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.67%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.29%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.75%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.20%

+0.55%