PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BRTR и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и JEPI

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с IUSBBRTR с VFIAX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий BRTR и JEPI

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BRTR vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.61

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.79

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

3.83

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.04

-0.17

Корреляция

Корреляция между BRTR и JEPI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и JEPI

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и JEPI

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-13.71%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-10.28%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-4.53%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.07%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.12%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и JEPI

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.90%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

6.36%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

13.24%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

11.06%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

10.88%

-6.13%