PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTL с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

TOTL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.46%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.74% против 21.00% соответственно.

TOTL

1 день
0.04%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.75%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.74%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с TLTTOTL с BYLDTOTL с FBNDTOTL с AGGTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий TOTL и XLK

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

TOTL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.71

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.97

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.31

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между TOTL и XLK составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и XLK

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.27%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и XLK

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-82.05%

+65.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-15.92%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-33.56%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-33.56%

+17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-11.04%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-35.17%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.98%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и XLK

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

8.12%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

16.49%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

27.05%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

24.72%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

24.33%

-19.57%