PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTL с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

TOTL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTL и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.46%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.74% против 15.90% соответственно.

TOTL

1 день
0.04%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.75%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.74%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с TLTTOTL с BYLDTOTL с FBNDTOTL с AGGTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий TOTL и SPYG

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

TOTL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.81

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между TOTL и SPYG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и SPYG

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.27%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и SPYG

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-67.63%

+51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-13.76%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-32.67%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-32.67%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-9.06%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-24.48%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.55%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и SPYG

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

7.32%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.90%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

22.42%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

21.13%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

20.57%

-15.81%