PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTL с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

TOTL и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTL и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTL и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.46%7.68%3.15%5.55%-11.59%-0.23%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

TOTL

1 день
0.04%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.75%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.74%

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с TLTTOTL с BYLDTOTL с FBNDTOTL с AGGTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий TOTL и KDRN

TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Доходность на риск

TOTL vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.37

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.53

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.61

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

1.41

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.26

Корреляция

Корреляция между TOTL и KDRN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и KDRN

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.27%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и KDRN

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTLKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-15.29%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.32%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.41%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.91%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.44%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и KDRN

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTLKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.76%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.75%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

4.52%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

6.72%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

6.72%

-1.96%