PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOST с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOST с AIQ

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

TOST (Toast, Inc.) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 3 years, TOST returned 7.22%/yr vs 33.07%/yr for AIQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TOST и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 29.00%.

TOST

1 день
-1.21%
1 месяц
6.88%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-23.34%
1 год
-37.19%
3 года*
7.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
2.16%
1 месяц
-2.54%
С начала года
29.00%
6 месяцев
27.75%
1 год
50.30%
3 года*
33.07%
5 лет*
16.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOST и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TOST
Toast, Inc.		-21.66%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-46.81%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		29.00%31.89%24.11%55.39%-36.44%3.42%

Correlation

The correlation between TOST and AIQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between TOST and AIQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toast, Inc.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с TOST:
TOST с FOURTOST с LSPDTOST с STNETOST с SPYTOST с COINTOST с HWMTOST с QQQ
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

TOST vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг доходности на риск TOST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOSTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.90

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.40

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.07

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

9.60

-10.69

TOST vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOST и AIQ

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOSTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-44.66%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.71%

-16.47%

-38.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.71%

-26.35%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.37%

-6.46%

-50.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-9.78%

-48.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

5.26%

+28.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и AIQ

Toast, Inc. (TOST) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 15.04% и 14.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOSTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

14.80%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

22.84%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

26.59%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.14%

26.05%

+35.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.14%

25.84%

+35.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и AIQ

TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TOST
Toast, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOST and AIQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOST has higher volatility (15.04%) compared to AIQ (14.80%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs AIQ's -44.66%.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOST и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор