Сравнение TORYX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TORYX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORYX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 3.40% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TORYX показывает доходность 3.40%, а TWEIX немного выше – 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TORYX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.
TORYX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.13%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORYX и TWEIX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
TORYX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
TORYX
TWEIX
Сравнение TORYX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORYX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 4.91 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TORYX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и TWEIX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 31.96% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок TORYX и TWEIX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -39.30% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -8.86% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -13.69% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -32.82% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -4.90% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.17% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и TWEIX
Torray Fund (TORYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 3.12% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.04% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.12% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 11.60% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 10.71% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 13.35% | +4.24% |