Сравнение TORYX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TORYX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORYX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 3.40% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | -0.36% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
TORYX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.13%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORYX и SWLVX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
TORYX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
TORYX
SWLVX
Сравнение TORYX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORYX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.76 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORYX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TORYX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и SWLVX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 31.96% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TORYX и SWLVX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORYX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -38.34% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.82% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -19.05% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -4.82% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.93% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.51% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и SWLVX
Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORYX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.47% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.30% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.74% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.85% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.67% | -1.08% |