Сравнение TORYX с SAIFX
TORYX (Torray Fund) and SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TORYX returned 9.80%/yr vs 10.48%/yr for SAIFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TORYX charges 1.07%/yr vs 0.56%/yr for SAIFX.
Доходность
Сравнение доходности TORYX и SAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORYX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у SAIFX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям SAIFX по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.48% соответственно.
TORYX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.80%
SAIFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам TORYX и SAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 13.73% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 7.59% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 14.44% |
Correlation
The correlation between TORYX and SAIFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1990 г. | 0.89 |
The correlation between TORYX and SAIFX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORYX vs. SAIFX — Ранг доходности на риск
TORYX
SAIFX
Сравнение TORYX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORYX | SAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 2.72 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 10.87 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORYX | SAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.90 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TORYX и SAIFX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки SAIFX в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и SAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORYX | SAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -53.58% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.11% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -17.65% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -19.79% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -35.51% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -6.73% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.78% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и SAIFX
Torray Fund (TORYX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TORYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORYX | SAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.59% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.52% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.19% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.58% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.38% | +0.24% |
Сравнение комиссий TORYX и SAIFX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и SAIFX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.06%, что больше доходности SAIFX в 11.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 11.12% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
TORYX Torray Fund | 29.06% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
TORYX and SAIFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORYX has higher volatility (3.23%) compared to SAIFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs SAIFX's -53.58%.
TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TORYX и SAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор