PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORIX с VBAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TORIX is a Energy Equities fund managed by Tortoise, while VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TORIX returned 11.28%/yr vs 10.15%/yr for VBAIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TORIX charges 0.93%/yr vs 0.06%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности TORIX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.15% соответственно.

TORIX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.90%
С начала года
21.93%
6 месяцев
21.45%
1 год
23.09%
3 года*
27.19%
5 лет*
21.01%
10 лет*
11.28%

VBAIX

1 день
0.16%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.29%
1 год
19.41%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORIX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.93%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.40%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between TORIX and VBAIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.55

The correlation between TORIX and VBAIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с VOOTORIX с AMLPTORIX с LNGTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

TORIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.53

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.60

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.42

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

15.63

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VBAIX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXVBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.78

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TORIX и VBAIX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORIXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-35.82%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-5.84%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-11.57%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-21.52%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-22.77%

-40.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

0.00%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.42%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.27%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и VBAIX

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TORIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORIXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.26%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

6.11%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

7.90%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

11.10%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

11.23%

+13.69%

Сравнение комиссий TORIX и VBAIX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и VBAIX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VBAIX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.20%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.22%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TORIX and VBAIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORIX has higher volatility (6.23%) compared to VBAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, TORIX dropped -68.58% vs VBAIX's -35.82%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORIX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор