Сравнение TORIX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TORIX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORIX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 22.82% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.08% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 24.92%
- 10 лет*
- 13.24%
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORIX и VBAIX
TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.
Доходность на риск
TORIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
TORIX
VBAIX
Сравнение TORIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.21 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.63 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TORIX и VBAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и VBAIX
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VBAIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.14% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и VBAIX
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -35.82% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -7.80% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -21.52% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -22.77% | -40.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -5.84% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -4.45% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.64% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и VBAIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TORIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.07% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.93% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 11.28% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 11.06% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 11.19% | +13.80% |