PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past year, TOPT returned 21.34% vs 16.92% for TDVG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

TOPT

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.40%
С начала года
3.45%
6 месяцев
2.14%
1 год
21.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и TDVG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		3.45%20.35%5.33%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%-2.52%

Correlation

The correlation between TOPT and TDVG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.60

The correlation between TOPT and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и TDVG

Секторы
TOPT
TDVG

Технологии

46.8%
26.2%

Коммуникационные услуги

18.0%
1.0%

Финансовые услуги

11.4%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.2%

Здравоохранение

7.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.9%

Энергетика

2.6%
5.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

TOPT
46.8%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
TDVG
1.0%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
TDVG
19.3%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
TDVG
12.4%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
TDVG
6.9%

Энергетика

TOPT
2.6%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

TOPT

-

TDVG
2.8%

Промышленность

TOPT

-

TDVG
13.6%

Недвижимость

TOPT

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

TOPT

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TOPT vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.75

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.51

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.35

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

9.64

-3.71

TOPT vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и TDVG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-19.20%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-7.24%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.61%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.72%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.76%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и TDVG

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.70%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.60%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

9.76%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

13.92%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

13.90%

+6.03%

Сравнение комиссий TOPT и TDVG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и TDVG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.39%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and TDVG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (5.65%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TOPT leads with 21.34% vs 16.92% for TDVG. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 21.34% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for TOPT.

They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор