Сравнение TOPT с SWHRX

С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у SWHRX с доходностью -1.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHRX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и SWHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOPT и SWHRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SWHRX в 10.24%

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SWHRX.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.