PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с SWHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с SWHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) are both funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while SWHRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 14.24% for SWHRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.00%/yr for SWHRX.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и SWHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью 5.19%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWHRX

1 день
0.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.43%
1 год
14.24%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и SWHRX

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		5.19%12.70%-0.55%

Correlation

The correlation between TOPT and SWHRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between TOPT and SWHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и SWHRX

Секторы
TOPT
SWHRX

Технологии

43.6%
26.2%

Коммуникационные услуги

19.4%
8.9%

Финансовые услуги

12.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.3%

Здравоохранение

7.7%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

TOPT
43.6%
SWHRX
26.2%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
SWHRX
8.9%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
SWHRX
11.8%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
SWHRX
9.3%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
SWHRX
10.5%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
SWHRX
4.6%

Энергетика

TOPT
3.0%
SWHRX
4.3%

Сырьевые материалы

TOPT

-

SWHRX
3.3%

Промышленность

TOPT

-

SWHRX
11.5%

Недвижимость

TOPT

-

SWHRX
7.7%

Коммунальные услуги

TOPT

-

SWHRX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Schwab Target 2025 Fund

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с IRTRSWHRX с SWPPXSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX

Доходность на риск

TOPT vs. SWHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c SWHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTSWHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.36

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.78

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

12.29

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. SWHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHRX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и SWHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTSWHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.56

+0.56

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SWHRX

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SWHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTSWHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-37.97%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-5.18%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.34%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.17%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SWHRX

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTSWHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.04%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

4.98%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

6.20%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

10.92%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

10.50%

+9.33%

Сравнение комиссий TOPT и SWHRX

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SWHRX

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SWHRX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		9.63%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and SWHRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (3.46%) compared to SWHRX (2.04%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs SWHRX's -37.97%.

SWHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и SWHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор