PortfoliosLab logo
Сравнение TOPT с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOPT и SPUU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TOPT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.83%
-8.61%
TOPT
SPUU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TOPT:

28.34%

SPUU:

38.14%

Макс. просадка

TOPT:

-21.21%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

TOPT:

-8.87%

SPUU:

-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.11%.


TOPT

С начала года

-5.58%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

1.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUU

С начала года

-10.11%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-5.82%

1 год

17.22%

5 лет

27.02%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOPT и SPUU

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.


График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%
График комиссии TOPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOPT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOPT и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOPT

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOPT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SPUU

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPUU в 0.68%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.18%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.68%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SPUU

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.87%
-17.00%
TOPT
SPUU

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SPUU

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 15.70%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.70%
27.54%
TOPT
SPUU