PortfoliosLab logo
Сравнение TOPT с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOPT и SPUU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TOPT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TOPT:

27.37%

SPUU:

38.88%

Макс. просадка

TOPT:

-21.21%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

TOPT:

-4.09%

SPUU:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -3.42%.


TOPT

С начала года

-0.63%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

1.32%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUU

С начала года

-3.42%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-8.81%

1 год

18.18%

3 года

19.53%

5 лет

24.98%

10 лет

18.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий TOPT и SPUU

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOPT и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOPT

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOPT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SPUU

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPUU в 0.64%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.64%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SPUU

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SPUU.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SPUU


Загрузка...