Сравнение TOPT с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TOPT и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и SPUU
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TOPT vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TOPT
SPUU
Сравнение TOPT c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.78 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.25 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.36 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.78 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и SPUU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и SPUU
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и SPUU
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -59.35% | +38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -23.10% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -12.15% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -9.62% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.41% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и SPUU
Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.97%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 10.73% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 19.20% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 36.23% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 33.47% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 35.72% | -15.27% |