Сравнение TOPT с SGRT
TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
TOPT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 8.94% | 9.61% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between TOPT and SGRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPT vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TOPT
SGRT
Сравнение TOPT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 3.81 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и SGRT
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -17.87% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.11% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 33.41% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 33.41% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 33.41% | -13.58% |
Сравнение комиссий TOPT и SGRT
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и SGRT
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.36% | 0.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
TOPT and SGRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
TOPT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TOPT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор