Сравнение TOPT с SGRT
TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
TOPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 6.88% | 9.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between TOPT and SGRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPT vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TOPT
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOPT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPT | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPT и SGRT
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -17.87% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -17.46% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.66% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 37.05% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 37.05% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 37.05% | -17.24% |
Сравнение комиссий TOPT и SGRT
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и SGRT
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.38% | 0.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
TOPT and SGRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
TOPT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TOPT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор