PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOPT tracks the S&P 500 Top 20 Select Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 21.34% vs 36.38% for RPG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

TOPT

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.40%
С начала года
3.45%
6 месяцев
2.14%
1 год
21.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и RPG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		3.45%20.35%5.33%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%3.76%

Correlation

The correlation between TOPT and RPG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between TOPT and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и RPG

Секторы
TOPT
RPG

Технологии

46.8%
46.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
5.4%

Финансовые услуги

11.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
14.7%

Здравоохранение

7.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.1%

Энергетика

2.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

TOPT
46.8%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
RPG
14.7%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
RPG
6.4%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
RPG
1.1%

Энергетика

TOPT
2.6%
RPG
1.6%

Сырьевые материалы

TOPT

-

RPG
1.2%

Промышленность

TOPT

-

RPG
14.0%

Недвижимость

TOPT

-

RPG
1.0%

Коммунальные услуги

TOPT

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

TOPT vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.66

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.26

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.30

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

12.38

-6.45

TOPT vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и RPG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-53.27%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.08%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.43%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.83%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и RPG

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

11.10%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

18.98%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.06%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

23.86%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

22.89%

-2.96%

Сравнение комиссий TOPT и RPG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и RPG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.39%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and RPG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to TOPT (5.65%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs RPG's -53.27%.

On 1-year performance, RPG leads with 36.38% vs 21.34% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RPG has performed better with a 36.38% return vs 21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

TOPT has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.15% for RPG.

TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор