PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с QBIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. TOPT is passively managed, while QBIG is actively managed. Over the past year, TOPT returned 30.44% vs 35.53% for QBIG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOPT показывает доходность 9.30%, а QBIG немного ниже – 8.86%.

TOPT

1 день
0.32%
1 месяц
4.89%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.82%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и QBIG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		9.30%20.35%-0.34%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between TOPT and QBIG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.95

The correlation between TOPT and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и QBIG

Секторы
TOPT
QBIG

Технологии

43.6%
19.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
6.0%

Финансовые услуги

12.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.9%

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
43.6%
QBIG
19.4%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
QBIG
6.0%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
QBIG
14.8%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
QBIG
7.9%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
QBIG

-

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
QBIG

-

Энергетика

TOPT
3.0%
QBIG

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

QBIG

-

Промышленность

TOPT

-

QBIG

-

Недвижимость

TOPT

-

QBIG

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLDQBIG с AIPO

Доходность на риск

TOPT vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.84

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.45

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.81

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

5.66

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.85

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TOPT и QBIG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-30.33%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-19.70%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.28%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.01%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.30%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и QBIG

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.41%, в то время как у Invesco Top QQQ ETF (QBIG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.32%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.63%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

19.42%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

27.28%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

27.28%

-7.48%

Сравнение комиссий TOPT и QBIG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и QBIG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.35%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TOPT and QBIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to TOPT (3.41%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 30.44% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

TOPT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for QBIG.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.29% for QBIG.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор