PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOPT с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Global 100 ETF (IOO).

TOPT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOPT и IOO

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		-7.40%20.35%5.03%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

TOPT

1 день
0.94%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-5.49%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий TOPT и IOO

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Доходность на риск

TOPT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.13

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.26

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

10.66

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между TOPT и IOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и IOO

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.42%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и IOO

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TOPTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-55.85%

+34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.40%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-5.98%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-11.34%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.63%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и IOO

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 5.97% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOPTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.23%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.71%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

19.24%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.97%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

17.74%

+2.71%