PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOPT tracks the S&P 500 Top 20 Select Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 43.63% for HLAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и HLAL

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%2.29%

Correlation

The correlation between TOPT and HLAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between TOPT and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и HLAL

Секторы
TOPT
HLAL

Технологии

43.6%
50.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
16.7%

Финансовые услуги

12.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.6%

Здравоохранение

7.7%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.9%

Энергетика

3.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

TOPT
43.6%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
HLAL
2.9%

Энергетика

TOPT
3.0%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

TOPT

-

HLAL
2.5%

Промышленность

TOPT

-

HLAL
4.6%

Недвижимость

TOPT

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

TOPT

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TOPT vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.33

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.62

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.30

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

19.85

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.33

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.89

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TOPT и HLAL

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-33.57%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.20%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.07%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.00%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.20%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и HLAL

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.70%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.95%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

13.17%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.60%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.21%

-0.38%

Сравнение комиссий TOPT и HLAL

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и HLAL

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and HLAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.36% for TOPT.

TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор