Сравнение TOPT с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
TOPT и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -8.27% | 20.35% | 5.03% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | -2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
TOPT
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и FTCS
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
TOPT vs. FTCS — Ранг доходности на риск
TOPT
FTCS
Сравнение TOPT c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.60 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.63 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 2.42 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и FTCS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и FTCS
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и FTCS
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -53.64% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -9.38% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -6.42% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.93% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.42% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и FTCS
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.20% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.06% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 13.60% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.14% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 15.54% | +4.93% |