Сравнение TOPT с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
TOPT и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -8.27% | 20.35% | 5.03% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.
TOPT
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и FPX
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
TOPT vs. FPX — Ранг доходности на риск
TOPT
FPX
Сравнение TOPT c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.99 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.16 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и FPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и FPX
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и FPX
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -56.29% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -14.19% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -8.22% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -11.43% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.18% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и FPX
Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.86%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 9.13% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 18.62% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 29.34% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 26.54% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 24.17% | -3.70% |