PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с FELG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, TOPT returned 21.34% vs 18.27% for FELG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 2.29%.

TOPT

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.40%
С начала года
3.45%
6 месяцев
2.14%
1 год
21.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
18.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и FELG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		3.45%20.35%5.33%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		2.29%18.44%5.85%

Correlation

The correlation between TOPT and FELG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between TOPT and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и FELG

Секторы
TOPT
FELG

Технологии

46.8%
54.2%

Коммуникационные услуги

18.0%
12.2%

Финансовые услуги

11.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.4%

Здравоохранение

7.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.3%

Энергетика

2.6%
0.7%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

TOPT
46.8%
FELG
54.2%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
FELG
12.2%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
FELG
4.4%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
FELG
11.4%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
FELG
7.0%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
FELG
1.3%

Энергетика

TOPT
2.6%
FELG
0.7%

Сырьевые материалы

TOPT

-

FELG
0.0%

Промышленность

TOPT

-

FELG
6.1%

Недвижимость

TOPT

-

FELG
0.1%

Коммунальные услуги

TOPT

-

FELG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

TOPT vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.13

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.60

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.13

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

3.77

+2.16

TOPT vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и FELG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-23.89%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-16.17%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.30%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.54%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.86%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и FELG

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.15%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.58%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

16.25%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

19.99%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.99%

-0.06%

Сравнение комиссий TOPT и FELG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и FELG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.39%0.38%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TOPT and FELG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELG has higher volatility (6.15%) compared to TOPT (5.65%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, TOPT leads with 21.34% vs 18.27% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 21.34% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

TOPT has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.36% for FELG.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.18% for FELG.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор